Le opinioni in proposito sono controverse... Il costrutto tradizionale, comunque, richiede la preposizione "al", sebbene il colloquiale "sul", dovuto forse all'influenza del modello inglese e del suo "on the phone", sia da qualche anno ampiamente utilizzato.  

Per approfondimenti, cfr. l'articolo di Fabio Rossi, "Chiamare sul cellulare", pubblicato negli "Studi linguistici italiani", vol. XXVII, 2001

ANDIAMO IN STUDIO O A STUDIO?

L'espressione "vado a studio", largamente diffusa soprattutto da Roma in giù, é frutto di una mera tendenza regionale e costituisce un esempio di uso non corretto della preposizione "a", ossia una sua sovraestensione rispetto alla preposizione "in".

Per approfondimenti, cfr. la risposta data da Luca Serianni ne "La Crusca per voi", n. 29, pubblicata nell'ottobre 2004